Definicja setupu: jak zapisać reguły

Czym jest setup i dla kogo jest ta lekcja

Ta lekcja wyjaśnia, jak zapisać definicję setupu tak, aby dało się ją powtórzyć, zbacktestować i zmierzyć. Kierujemy ją do osób, które mają już trading plan i chcą, by blok „setupy” przestał być opisem nastroju, a stał się listą warunków.

Definicja setupu to zbiór warunków, z których każdy rozstrzygasz dwiema odpowiedziami: spełniony albo niespełniony. Jeśli warunku nie da się rozstrzygnąć bez dyskusji z samym sobą, to nie jest warunek, a wrażenie. „Kupuję, bo wygląda byczo” nie jest setupem — jest opinią wypowiedzianą na świecach.

Sześć pól definicji setupu

Każdy setup opisujesz tym samym szablonem, niezależnie od rynku. Szablon wymusza kompletność: brakujące pole widać od razu, jeszcze przed sesją.

1. Rynek, produkt i timeframe — np. EUR/USD jako CFD, kontekst D1, wejście na H1.
2. Kontekst — warunek konieczny: trend o określonej strukturze albo range z granicami. Bez kontekstu nie ma wejścia.
3. Trigger — jedna konkretna reguła: zamknięcie świecy, przebicie poziomu albo retest.
4. Invalidacja — poziom zapisany przed wejściem, na którym setup umiera, czyli miejsce stopu.
5. Zarządzanie — częściowe zamknięcie, przeniesienie stopu, wyjście czasowe.
6. Filtry — godziny sesji, maksymalny spread, okno wokół danych makro, korelacja z otwartymi pozycjami.

Jeśli szablonu nie da się odhaczyć w kilkanaście sekund przed kliknięciem, definicja jest zbyt mglista. Czas jest tu testem: przy sześciu polach rozstrzygnięcie każdego z nich powinno być natychmiastowe.

Zamień słowa na liczby: warunki sprawdzalne

Ten sam pomysł da się zapisać tak, że dwie osoby odczytają go identycznie, albo tak, że każda zrozumie go inaczej. Poniższa tabela pokazuje różnicę; wszystkie wartości w trzeciej kolumnie to liczba ilustracyjna.

Wiersz o spokojnym rynku ma praktyczną konsekwencję: koszt wejścia da się wyrazić w R, czyli w jednostkach ryzyka. Wzór jest prosty:

koszt w R = spread w punktach / dystans stopu w punktach

Przykład liczbowy (liczba ilustracyjna): stop o szerokości 30 pipsów i spread 2 pipsy dają koszt 2 / 30 ≈ 0,07R na transakcję. Przy 20 transakcjach to około 1,4R, czyli więcej niż jedno pełne ryzyko oddane samym kosztom. Ten rachunek zamienia „uważam na spread” w konkretny filtr z progiem.

Protokół zgodności w pięciu sesjach

Zanim zaczniesz testować setup, sprawdź, czy w ogóle potrafisz go stosować. Przez pięć kolejnych sesji zapisujesz każdy sygnał, także ten odrzucony, i porównujesz go z checklistą. Próg zgodności to 90% (liczba ilustracyjna).

Zgodność liczysz jako udział transakcji, które przeszły pełną checklistę, w liczbie sygnałów zgodnych z checklistą. Niezgodność to dwa zdarzenia: wejście bez kompletu warunków oraz pominięcie sygnału, który komplet warunków spełniał.

Arytmetyka progu (liczba ilustracyjna): przy dwóch sygnałach na sesję pięć sesji daje około dziesięciu sygnałów. Próg 90% oznacza, że na dziesięć sygnałów wolno pominąć jeden, bo 10% z 10 to 1. Dwa pominięcia sprowadzają wynik do 80%, czyli poniżej progu — protokół powtarzasz, zamiast zaokrąglać wynik w górę. Odrzucenie sygnału spoza checklisty nie jest błędem; błędem jest wzięcie sygnału, który jej nie przeszedł.

Wynik protokołu to informacja o Tobie, nie o rynku. Jeśli zgodność jest niska, testowanie setupu w backteście opisuje strategię, której nie handlujesz.

Nazewnictwo i warianty A/B

Nadaj setupowi krótką nazwę, np. Retest-HL-1H, i używaj jej w planie oraz w dzienniku bez zmian. Zmiana nazwy co tydzień rozbija dane na kawałki, których nie da się porównać.

Gdy jeden pomysł ma dwie wersje triggera — na przykład wejście na zamknięciu świecy i wejście na przebiciu poziomu — nie trzymaj ich pod wspólną nazwą:

1. Nadaj osobną nazwę każdemu wariantowi: Retest-HL-1H-A i Retest-HL-1H-B.
2. Zapisuj wyniki w R osobno dla każdego wariantu.
3. Porównaj oba dopiero po zebraniu próbki i wtedy zostaw jeden.

Konsekwencja tego podziału jest arytmetyczna: próbka, która wystarczała na jeden setup, po rozdzieleniu obsługuje dwa warianty po połowie transakcji (liczba ilustracyjna). Jeśli masz 40 zapisanych transakcji, na każdy wariant przypada po 20 — dlatego dziel na warianty tylko wtedy, gdy zamierzasz zbierać dane dłużej, a nie wtedy, gdy chcesz mieć dwa setupy od razu.

Setup a instrument i godziny sesji

Trigger wypracowany na EUR/USD nie przenosi się wprost na GPW ani na futures. Zmieniając instrument, sprawdź od nowa cztery rzeczy:

• Płynność i spread — warszawska sesja ma inne godziny najwyższej płynności niż rynek walutowy działający przez całą dobę; sesje wyznaczają, kiedy filtr kosztowy w ogóle ma sens.
• Struktura — trend i range na indeksie wyglądają inaczej niż na parze walutowej, bo inny jest rozkład zmienności w ciągu dnia.
• Specyfika kontraktu — futures ma wygasanie i roll, którego para walutowa nie ma.
• Kalendarz danych — filtr newsowy obejmuje publikacje dotyczące danego rynku; dane z USA nie muszą być istotne dla spółki z GPW.

Nowy instrument to nowa definicja setupu i nowa próbka, nawet jeśli trigger wygląda znajomo. To samo dotyczy wskaźników: dopóki w definicji zapisujesz tylko nazwę narzędzia, a nie jego okres i źródło ceny, dwie osoby odczytają ten sam sygnał inaczej — jak wygląda taki zapis, pokazuje lekcja Wskaźniki MA, RSI i MACD.

Kiedy definicja setupu mówi „nie handluj”

Cztery warunki, które rozstrzygasz przed kliknięciem, nie po fakcie:

1. Checklista nie przechodzi w całości. Brak jednego odhaczonego warunku oznacza brak transakcji. Setup prawie zgodny jest po prostu niezgodny.
2. Nie znasz poziomu invalidacji. Jeśli nie potrafisz zapisać ceny, przy której setup umiera, nie znasz też swojego 1R — a wejście bez tej liczby jest zakładem, nie transakcją.
3. Koszt wejścia przekracza próg z filtra. Gdy spread w R wychodzi powyżej limitu zapisanego w definicji, sygnał pomijasz, niezależnie od tego, jak dobrze wygląda wykres.
4. Zmieniłeś definicję w trakcie próbki. Nowa definicja to nowa próbka od zera; wcześniejsze zapisy przestają opisywać to, co faktycznie robisz.

Najczęstsze błędy przy definiowaniu setupu

Ćwiczenie mierzalne

Wypisz jeden setup na jednej kartce według sześciu pól z tej lekcji. Zamień każdy mglisty opis na warunek, który da się rozstrzygnąć bez wahania, i policz koszt w R dla swojego typowego stopu. Przez pięć sesji (liczba ilustracyjna) na demo bierz wyłącznie transakcje przechodzące checklistę w całości i wypełniaj protokół zgodności. Na koniec policz wynik i porównaj go z progiem 90%. Jeśli próg nie został osiągnięty, nie zmieniaj setupu — powtórz protokół i sprawdź, w którym polu rozstrzygnięcie zajmuje Ci najwięcej czasu.

Następny krok

Gdy masz jeden opisany setup, naucz się go testować, zanim zwiększysz rozmiar pozycji: backtest i forward test, a dalej dziennik i metryki.

Sprawdź się

Częste pytania

Czy setup może mieć dwa triggery?

Lepiej jeden. Dwa triggery to dwa systemy w jednym dzienniku. Jeśli potrzebujesz wariantu, nazwij go osobno i mierz osobno.

Co zrobić z korelacją, na przykład US100 i CFD na NASDAQ?

Traktuj skorelowane pozycje jako jedno wspólne ryzyko i zapisz to w filtrach: najwyżej jedna ekspozycja na ten sam czynnik w danym momencie.

Czy setup z YouTube wolno wkleić bez zmian?

Możesz potraktować go jako szablon edukacyjny, ale musisz przetestować go na własnych kosztach i w swojej sesji. Cudza skuteczność nie jest Twoją expectancy.

Po co wypełniać protokół zgodności, jeśli setup zarabia?

Bo dodatni wynik z pięciu sesji nie mówi, czy zarabiasz dzięki regułom, czy mimo ich łamania. Protokół mierzy coś, czego nie widać w saldzie: czy w ogóle stosujesz system, który zamierzasz testować. Bez tego pomiaru backtest opisuje inną strategię niż ta, którą handlujesz, a wynik nie da się przypisać żadnej decyzji.