Metoda pomiaru
W każdej lekcji powtarza się ten sam protokół: zanim skalujesz pozycję, zapisz w dzienniku trzy fakty — ile % kont detalicznych raportuje Twój broker (z datą komunikatu), ile kosztuje typowy overnight względem Twojego 1R oraz czy setup przechodzi mini-próbkę bez optymalizacji wstecz. Ta strona zbiera wszystkie trzy artefakty w jednym miejscu.
Publikuje: Redakcja KursTradera.pl — Główny redaktor i zespół analityczny.
Protokół % ryzyka brokera
Nie cytujesz „70–80% rachunków na minusie” z pamięci. To właściwość konkretnego brokera i daty komunikatu.
Zaznaczenia zapisujemy wyłącznie w tej przeglądarce (localStorage) — nie ma konta ani kopii na serwerze. Wyczyszczenie danych witryny je usunie.
Jeśli nie potrafisz zapisać tego wiersza z datą, nie skalujesz size. To higiena evidence of work, nie statystyka Twojej strategii.
Arkusz overnight vs 1R
Zanim policzysz „zysk z setupu”, policz koszt trzymania pozycji na noc. Często koszt overnight pochłania więcej, niż zarabia przeciętny setup.
Zaznaczenia zapisujemy wyłącznie w tej przeglądarce (localStorage) — nie ma konta ani kopii na serwerze. Wyczyszczenie danych witryny je usunie.
Jeśli overnight to powyżej kilku procent Twojego 1R, swing na tym instrumencie zaczyna być kosztowny statystycznie — niezależnie od tego, czy setup „wygląda dobrze”.
Mini-próbka bez optymalizacji
Nie backtest „na pewny zysk”. Bierzesz regułę, wyznaczasz próbkę z góry i sprawdzasz raz — bez dopasowywania parametrów do wyniku.
Zaznaczenia zapisujemy wyłącznie w tej przeglądarce (localStorage) — nie ma konta ani kopii na serwerze. Wyczyszczenie danych witryny je usunie.
Optymalizacja wstecz to dopasowanie do szumu. Mini-próbka ma dać dowód, że reguła jest spójna — nie że „średnio wychodzi” po 40 próbach modyfikacji.
Skąd biorą się liczby i twierdzenia
- Linkujemy dokument, nie wydawcę
- Odnośnik do strony głównej regulatora nie potwierdza niczego. Dlatego źródło prowadzi do konkretnej strony: komunikatu nadzorcy, specyfikacji instrumentu, artykułu wydawcy. Zanim adres trafi na stronę, otwieramy go i sprawdzamy, że dokument rzeczywiście zawiera cytowane pojęcie.
- Książka to też źródło — jeśli powiemy to wprost
- Część pojęć istnieje wyłącznie w literaturze fachowej. Expectancy i R-multiple to terminy z książek o zarządzaniu ryzykiem, nie z dokumentów regulatorów. Wtedy cytujemy autora i tytuł oraz zaznaczamy, że nie ma wersji online do sprawdzenia — zamiast podpierać ich przypadkowym artykułem z internetu.
- Liczba bez źródła nie wchodzi do tekstu
- Procent, koszt, limit, termin — każda taka wartość ma pochodzenie. Jeśli nie udało się jej potwierdzić, opisujemy lukę jako brak weryfikacji albo pomijamy twierdzenie. Domyślanie się liczby jest gorsze niż jej brak, bo czytelnik nie widzi różnicy między danymi i zgadywaniem.
- Autor jest wskazany, nie anonimowy
- Materiały sygnuje redakcja z imieniem autora, a nie „zespół”. W strukturach danych strony autor jest osobą powiązaną z profilem redakcyjnym — dzięki temu można przypisać odpowiedzialność za treść, a nie tylko za adres URL.
Czego nie publikujemy
- Sygnałów, wezwań do wejścia i „okazji dnia” — nie prowadzimy serwisu z rekomendacjami.
- Prognoz kursowych i obietnic zysku. Wynik zależy od rynku, kosztów i decyzji czytelnika.
- Danych o autorze, których nie da się potwierdzić: wykształcenia, licencji, wyników własnego rachunku.
- Cudzych treści pod własnym nazwiskiem i liczb bez śladu pochodzenia.
Rytm przeglądu jest jawny: przy treści widzisz datę ostatniej zmiany, a przy rankingach datę badania warunków. Poprawki nanosimy w tekście razem z informacją o zmianie — błąd znaleziony i opisany jest częścią wiarygodności serwisu, nie wstydem. Zgłoszenie wystarczy wysłać przez kontakt wraz z adresem strony i źródłem, które przeczy naszemu twierdzeniu.
Ostatnia aktualizacja treści: