Trading plan: jak napisać i egzekwować

Co to jest trading plan i komu jest potrzebny

Ta lekcja wyjaśnia, jak napisać trading plan — dokument na jedną stronę, który przed sesją odpowiada na cztery pytania: co handluję, kiedy, jakim ryzykiem i na jakich warunkach przestaję. Kierujemy ją do osób, które kończą etap demo albo przeszły już na rachunek live i chcą zamienić decyzje podejmowane „na wyczucie” na powtarzalną procedurę. Nie ma tu obietnicy wyniku; są pola do wypełnienia, wzory i limity, które po sesji da się sprawdzić.

Plan ma wartość tylko wtedy, gdy istnieje poza głową. Wersja pamięciowa znika dokładnie w tym momencie, w którym jest najbardziej potrzebna, czyli przy pierwszej stracie albo przy serii strat. Dlatego trzymaj plan na jednej stronie obok monitora i wracaj do niego przed każdym wejściem, a nie raz na kwartał.

Siedem bloków planu — minimalny zakres

1. Cel i horyzont — nauka procesu czy dochód uzupełniający; horyzont liczysz w miesiącach, nie w dniach.
2. Rynki i sesje — lista instrumentów i godziny, w których wolno je handlować.
3. Ryzyko — ryzyko na transakcję, limit dzienny, limit tygodniowy i największa dopuszczalna liczba otwartych pozycji.
4. Setupy — od jednego do trzech nazwanych, gotowych do odhaczenia na checkliście.
5. Zarządzanie pozycją — częściowe zamknięcie, przeniesienie stopu, trailing.
6. Polityka informacyjna — co robisz przed publikacją danych makro i w jej trakcie.
7. Review — co zapisujesz i kiedy przeglądasz dziennik.

Trzecia kolumna to liczba ilustracyjna — podstaw własny kapitał, własne progi i własne godziny. Sam kapitał startowy to osobna decyzja: ile wpłacić, żeby nawet długa seria strat nie zmieniła Twoich planów życiowych, rozstrzyga lekcja Plan kapitałowy.

Jak przeliczyć ryzyko na złote i wielkość pozycji

Procent bez kwoty nic nie znaczy, bo nie da się go porównać z kosztem pojedynczej transakcji. Trzy wzory zamieniają plan w liczby, które widać na rachunku:

1R w PLN         = kapitał × ryzyko na transakcję (%)
limit dnia w PLN = limit dnia w R × 1R
wielkość pozycji = ryzyko w PLN / (dystans stopu × wartość punktu)

Przykład ilustracyjny (liczba ilustracyjna) dla kapitału 10 000 PLN i ryzyka 1% na transakcję:

Trzy straty pod rząd wyczerpują limit dnia, a nie „jakoś się rozejdą”. Właśnie ta liczba — nie poziom stresu — decyduje o tym, kiedy kończysz sesję. Wszystkie wartości w tabeli to liczba ilustracyjna; wpisz własny kapitał, własny procent i własny limit.

Jeśli nie potrafisz podać dystansu stopu w punktach, nie masz jeszcze setupu, a więc nie masz też czego przeliczać. Wróć wtedy do definicji setupu.

Tabela do wypełnienia: Twój plan v1.0

Poniższą tabelę uzupełnij własnymi danymi. Status „wypełnione” wpisujesz tylko wtedy, gdy w polu stoi konkretna liczba, nazwa albo godzina.

Dopóki wiersze „Ryzyko na transakcję” i „Setup 1” mają status TODO, plan nie jest gotowy do handlu na żywo — niezależnie od tego, jak dobrze wygląda reszta dokumentu.

Wersjonowanie planu: v1.0, v1.1 i dziennik zmian

Traktuj plan jak kod. Każda zmiana dostaje numer, datę i powód oparty na danych z dziennika. Bez tego po miesiącu nie odróżnisz poprawy systemu od gonienia wyniku po słabym tygodniu.

Zasada: jedna zmiana na tydzień i nigdy w trakcie sesji. Zmiana wprowadzona bezpośrednio po stracie, „żeby się odkuć”, nie jest nową wersją planu, a reakcją na emocję.

Polska specyfika: koszty, sesje, podatki i nadzór

Blok „rynki i sesje” ma w Polsce kilka konkretów, których nie znajdziesz w angielskich szablonach:

• Koszty — spread, prowizja, swap i koszt round-trip liczone razem; dopiero one pokazują, ile naprawdę kosztuje jedno wejście.
• Godziny — GPW pracuje w innych godzinach niż rynki amerykańskie, a sesje londyńska i nowojorska mają inną płynność; handel „po pracy” bywa handlem w najdroższych godzinach.
• Produkt i nadzór — rachunek maklerski a CFD to inne koszty, inna dźwignia i inny nadzór. Wybierz jeden kanał na wersję v1.0; mieszanie produktów w jednym bloku ryzyka myli limity.
• Podatki — rozliczenie zysków i podatek od zysków kapitałowych wpływają na to, co zostaje na rachunku po wypłacie. To element planu, nie porada podatkowa. Terminy, w których te rozliczenia faktycznie zapadają, porządkuje lekcja Kalendarz podatkowy.
• Weryfikacja firmy — sprawdź, czy broker działa pod nadzorem KNF lub odpowiednika unijnego, i zapisz ten fakt w bloku infrastruktury.

Kiedy trading plan mówi „nie handluj”

Cztery warunki, które nie podlegają negocjacji w trakcie sesji:

1. Blok Ryzyko albo Setup ma status TODO. Dopóki w planie stoją puste pola zamiast liczby i nazwy setupu, nie otwierasz pozycji — także wtedy, gdy sygnał wygląda idealnie.
2. Limit dnia został osiągnięty. Trzy straty przy limicie 3R (liczba ilustracyjna) kończą dzień; zamykasz platformę i wracasz do handlu w następnej sesji, w standardowym rozmiarze.
3. Spread przekracza limit zapisany w planie. Jeśli koszt wejścia jest wyższy niż próg z dokumentu, sygnał pomijasz — bez względu na jakość wykresu.
4. Nie potrafisz wskazać poziomu invalidacji. Brak ceny, przy której setup umiera, oznacza brak stopu, a więc brak policzonego 1R; wejście bez tej liczby jest zakładem, nie transakcją.

Najczęstsze błędy w trading planie

• Plan bez liczb — „rozsądne ryzyko” zamiast konkretnej kwoty w złotych. Bez liczby nie da się stwierdzić, czy limit został złamany.
• Plan skopiowany z forum — cudze limity obsunięcia i cudze setupy nie pasują do Twojego kapitału ani do Twojego dnia pracy.
• Plan bez wersji — zmiany wprowadzane „na czuja” w środku tygodnia zacierają dane w dzienniku i uniemożliwiają porównanie.
• Jeden blok ryzyka dla dwóch produktów — CFD i rachunek maklerski mają inne koszty, inną dźwignię i inny nadzór; limity licz osobno.
• Plan bez sekcji „kiedy nie handluję” — brak handlu też jest decyzją i musi mieć miejsce w dokumencie, nie tylko wejścia.
• Plan zapisany jako cel kwotowy — „zarobić ustaloną kwotę w tym miesiącu” to życzenie; plan opisuje proces i limity, a nie wynik.

Ćwiczenie mierzalne

Napisz plan v1.0 na jednej stronie A4, wypełniając tabelę z tej lekcji. Pola, których jeszcze nie znasz, oznacz jako TODO przed live. Następnie policz trzy liczby: 1R w złotych, limit dnia w złotych i wielkość pozycji dla swojego typowego dystansu stopu. Dopisz datę wersji i przeczytaj plan przed kolejną sesją. Po tygodniu dodaj wersję v1.1 tylko wtedy, gdy wskażesz w dzienniku dane, które ją uzasadniają — i tylko jedną zmianę. Te same pola zbiera protokół pomiaru w Metodzie.

Następny krok

Z definicji setupu zrób checklistę, którą odhaczysz przed kliknięciem, a potem sprawdź jej reguły w backteście.

Sprawdź się

Częste pytania

Ile setupów wpisać do pierwszej wersji planu?

Jeden, maksymalnie dwa. Każdy kolejny setup rozprasza próbkę i sprawia, że żaden nie ma dość danych, by cokolwiek o nim powiedzieć.

Czy plan musi zawierać prognozę zysku?

Nie i nie powinien. Plan opisuje proces oraz limity ryzyka. Expectancy liczy się później, na zapisanych transakcjach, a nie w momencie pisania dokumentu.

Kiedy wolno zmienić plan?

Podczas przeglądu, z datą i powodem opartym na danych, zwykle raz w tygodniu. Nigdy w trakcie sesji i nigdy bezpośrednio po stracie.

Po co mierzyć zgodność z planem, skoro rachunek rośnie?

Bo rosnący rachunek nie mówi, czy rośnie dzięki regułom, czy mimo ich łamania. Pomiar zgodności i rozkładu wyników w R pozwala odróżnić proces od szczęścia, a bez niego nie wiesz też, która zmiana w planie faktycznie pomogła. Kilka udanych transakcji poza regułami to sygnał ostrzegawczy, nie potwierdzenie skuteczności.