Backtesting i forward testing

Po co testować

Backtest odpowiada: czy reguły w ogóle miały sens historycznie? Forward testing odpowiada: czy Ty je wytrzymujesz w czasie rzeczywistym? Razem chronią przed „strategią z Twittera”, która rozpada się przy pierwszym spreadzie na CFD.

Krzywa equity bez zapisanych reguł to ozdoba, nie dowód. Zanim ocenisz „ładny wykres”, policz expectancy i max DD — pełniej w lekcji expectancy i drawdown.

Backtest — jak robić uczciwie

1. Zapisz reguły przed otwarciem historii.
2. Idź bar po barze (lub świeca po świecy) — bez peepania w przyszłość.
3. Zapisuj każdy sygnał, także „brzydki”.
4. Dodaj koszty: spread, prowizja, slippage, swap.
5. Policz: liczba trade’ów, win%, średnie R, max DD, expectancy.

Szablon raportu (wypełnij swoimi danymi)

Poniższe kolumny to format. Wiersz „przykład ilustracyjny” pokazuje tylko jak czytać tabelę — nie jest wynikiem systemu kursu.

Jeśli nie potrafisz wypełnić wiersza „Twoje dane” — definicja setupu albo koszty są dziurawe; wróć do definicji setupu.

Forward / demo

Po backteście odpal okres 2–4 tygodni bez zmian reguł. Jeśli nie wytrzymujesz emocjonalnie reguł, które „działały na historii” — problem jest w procesie, nie zawsze w „rynku który się zmienił” (choć rynki też się zmieniają). Forward na demo z limitem −2R/−3R dziennie uczy dyscypliny przed live.

Minimalna próbka

Nie oceniaj systemu po 5 trade’ach. Rząd wielkości: dziesiątki sygnałów na setup, potem decyzja iterate / kill. Mała próbka + duża dźwignia CFD = klasyczna droga do ruin. Expectancy na małej próbce kłamie — patrz expectancy i drawdown.

Jak czytać equity curve krytycznie

Rosnąca krzywa nie jest dowodem edge — może być efektem dobranego okresu, jednego szczęśliwego trade’u lub braku kosztów. Zanim uznasz wynik za sensowny, sprawdź:

• Koncentracja zysku — czy 80% zysku pochodzi z 1–2 transakcji? Jeśli tak, próbka jest za mała.
• Kształt DD — długie, płaskie okresy pod wodą mówią więcej niż sam max DD w R.
• Stabilność w czasie — podziel okres na dwie połowy; jeśli druga jest wyraźnie gorsza, reguły mogły być dopasowane do pierwszej.
• Wrażliwość na koszty — podnieś założony spread o 50% i przelicz ponownie; jeśli expectancy znika, edge był iluzoryczny.

Częste anty-wzorce w testowaniu

• Backtest bez zapisanych reguł „przed” — reguły dopisywane po fakcie, żeby pasowały do wykresu.
• Forward test przerywany po pierwszej stracie — to nie jest test, to potwierdzenie z góry przyjętej tezy.
• Zmiana instrumentu w trakcie próbki (np. z EUR/USD na GBP/USD), bo „lepiej wygląda” — zaciera dane.
• Ignorowanie godzin sesji — setup testowany na danych 24h, egzekwowany tylko wieczorem, to inny rozkład zmienności.

Następny krok

Gdy masz wynik testu, zdefiniuj kryteria od demo do live.

Warstwa PL i pomiar

Zanim skalujesz size, zapisz w dzienniku trzy fakty z metody pomiaru: (1) jaki % kont detalicznych raportuje Twój broker i z jaką datą komunikatu, (2) ile kosztuje typowy overnight względem Twojego 1R, (3) czy setup przechodzi mini-próbkę bez optymalizacji wstecz. To nie jest backtest „na pewny zysk” — to higiena evidence of work.

Policz size w kalkulatorze 1–2% albo wynik w R-multiple. Jeśli grasz FX, zorientuj wartość ruchu w pips → PLN. Porównania: demo vs live, market vs limit, broker PL/UE vs offshore.

Ćwiczenie

Wybierz jeden setup z planu. Przez 10 sesji historycznych (ręcznie, bar po barze) zapisz każdy sygnał w arkuszu z kolumną kosztu. Nie zmieniaj reguł. Wypełnij szablon raportu powyżej własnymi liczbami (przykład ilustracyjny zostaw jako wzór formatu). Jeśli expectancy nie da się policzyć — wróć do definicji setupu. Wersja z datą protokołu: Metoda — mini-raport.

Sprawdź się

Częste pytania

Czy automatyczny backtester jest obowiązkowy?

Nie. Ręczny bar-by-bar na małej próbce często lepiej uczy reguł. Automat pomaga przy skali — pod warunkiem tych samych kosztów i braku look-ahead.

Forward test na demo czy micro live?

Najpierw demo pod proces. Micro live ma sens, gdy kryteria przejścia z kolejnej lekcji są spełnione i strata nie psuje snu.

Co jeśli backtest + forward są OK, a live nie?

Sprawdź slippage, spread w Twoich godzinach, % trade’ów poza planem i size. Często psuje egzekucja, nie „wskaźnik”.

Jak łączyć ten raport z expectancy?

Szablon zbiera inputy; lekcja expectancy tłumaczy, dlaczego winrate bez średniego R i DD nie wystarczy. Obie czytaj razem przed decyzją keep/kill.