Slippage
Różnica między oczekiwaną a faktyczną ceną wykonania zlecenia. Częsta przy market orders, niskiej płynności i w okolicach ważnych wiadomości.
Definicja
Slippage to różnica między oczekiwaną a faktyczną ceną wykonania zlecenia — częsta przy market orders, lukach, newsach i niskiej płynności. To realny koszt egzekucji, który potrafi zepsuć backtest „po midzie” bez kosztów.
Przykład
Chcesz wyjść ze stopem na 1,0850. W sekundę po danych fill idzie po 1,0844 — 6 pipsów slippage. Przy dużym locie to konkretna strata ponad planowany 1R.
Anty-przykład / częsty błąd
Backtest bez spreadu i slipu, potem zdziwienie na live. Albo market w illiquid hours „bo wykres ładnie wygląda”.
Jak mierzyć (protokół)
Przez 10 trade’ów demo zapisz: cena planowana (stop/limit), cena fill, różnica w pipsach/tickach i w PLN względem 1R. Cel: wiedzieć, czy Twój średni slip zjada 0,05R czy 0,3R — zanim skalujesz size. Na CFD i forexie wokół high-impact (NFP, decyzje banków) zakładaj szerszy slip niż w spokojnym overlapie Londyn–NY.