Metoda pomiaru
W każdej lekcji powtarza się ten sam protokół: zanim skalujesz pozycję, zapisz w dzienniku trzy fakty — ile % kont detalicznych raportuje Twój broker (z datą komunikatu), ile kosztuje typowy overnight względem Twojego 1R oraz czy setup przechodzi mini-próbkę bez optymalizacji wstecz. Ta strona zbiera wszystkie trzy artefakty w jednym miejscu.
Protokół % ryzyka brokera
Nie cytujesz „70–80% rachunków na minusie” z pamięci. To właściwość konkretnego brokera i daty komunikatu.
Jeśli nie potrafisz zapisać tego wiersza z datą, nie skalujesz size. To higiena evidence of work, nie statystyka Twojej strategii.
Arkusz overnight vs 1R
Zanim policzysz „zysk z setupu”, policz koszt trzymania pozycji na noc. Często koszt overnight pochłania więcej, niż zarabia przeciętny setup.
Jeśli overnight to powyżej kilku procent Twojego 1R, swing na tym instrumencie zaczyna być kosztowny statystycznie — niezależnie od tego, czy setup „wygląda dobrze”.
Mini-próbka bez optymalizacji
Nie backtest „na pewny zysk”. Bierzesz regułę, wyznaczasz próbkę z góry i sprawdzasz raz — bez dopasowywania parametrów do wyniku.
Optymalizacja wstecz to dopasowanie do szumu. Mini-próbka ma dać dowód, że reguła jest spójna — nie że „średnio wychodzi” po 40 próbach modyfikacji.