Stop-loss i R-multiple

Co to jest 1R

1R = kwota, którą ryzykujesz na trade — odległość od wejścia do stopu w PLN (lub walucie rachunku), zgodnie z regułą 1–2% ryzyka. To podstawa pojęcia R-multiple. Zysk +2R przy ryzyku 100 PLN = +200 PLN. Dzięki temu porównujesz setupy niezależnie od tego, czy konto ma 5 000 czy 50 000 PLN.

Po co myśleć w R

Dziennik tylko w PLN miesza „duże konto, mały błąd” z „małe konto, duży błąd”. Dziennik w R odpowiada na pytanie z lekcji Expectancy i drawdown: czy setup ma edge? Winrate bez średniego R to pół prawdy. Koszty (spread) też wyrażaj ułamkiem R — wtedy widać, czy egzekucja zjada system.

Stop techniczny vs pieniężny

1. Najpierw znajdź miejsce, gdzie setup jest nieważny (za strukturą / za swingiem).
2. Potem dobierz size tak, by ten stop = 1R ≤ 1–2% kapitału.
3. Nie odwrotnie: „chcę 2 loty, więc ciasny stop pod okrągłą liczbą”.

Na GPW i CFD ta sama logika: invalidacja z wykresu, size z kapitału. Różnica to płynność i slippage — szeroki stop + mniejszy size bywa zdrowszy niż „idealne R:R” na szumie.

Przesuwanie stopa

Przesunięcie przeciwko sobie („dam jeszcze chwilę”) zabija expectancy. Przesunięcie na BE / trail — tylko jeśli masz to w planie setupu i zapisane w checklistie. Ad-hoc trail „bo boję się oddać zysk” to inny system co trade.

Breakeven i partial

Mechanika OK, jeśli zdefiniowana (np. partial 50% przy +1R, stop na BE po partialu). Chaos: partial bez reguły + trail „na czuja” = nie da się policzyć expectancy setupu.

Protokół 10 trade’ów w R

Średnie R wygranych / przegranych + % procesów OK. Jeśli slip systematycznie powyżej 0,2R — najpierw egzekucja, nie nowy wskaźnik.

Rodzaje stopa w praktyce

Dla początkującego trading planu twardy stop w systemie brokera jest zwykle bezpieczniejszym domyślnym wyborem niż stop mentalny — nie zależy od tego, czy będziesz przy komputerze w momencie ruchu.

Częste błędy przy ustawianiu stopa

• Stop pod okrągłą liczbą, bo „tam wszyscy mają stopy” — to popularny mit; stop powinien wynikać z invalidacji setupu, nie z numerologii poziomu.
• Zbyt ciasny stop dopasowany do chcianego R:R — jeśli stop nie mieści się w naturalnej strukturze wykresu, problem jest w wyborze punktu wejścia, nie w R:R.
• Brak stopa „bo mam duże doświadczenie” — brak invalidacji zamienia trade w otwartą pozycję bez planu wyjścia, niezależnie od stażu.
• Różne definicje stopa w tym samym dzienniku — czasem hard stop, czasem mentalny, bez oznaczenia — uniemożliwia to porównanie R między trade’ami.

Ćwiczenie

Weź ostatnie 10 trade’ów (nawet hipotetycznych z demo). Wypełnij protokół powyżej. Czy nadal lubisz te setupy po kosztach?

Warstwa PL i pomiar

Zanim skalujesz size, zapisz w dzienniku trzy fakty z metody pomiaru: (1) jaki % kont detalicznych raportuje Twój broker i z jaką datą komunikatu, (2) ile kosztuje typowy overnight względem Twojego 1R, (3) czy setup przechodzi mini-próbkę bez optymalizacji wstecz. To nie jest backtest „na pewny zysk” — to higiena evidence of work.

Policz size w kalkulatorze 1–2% albo wynik w R-multiple. Jeśli grasz FX, zorientuj wartość ruchu w pips → PLN. Porównania: demo vs live, market vs limit, broker PL/UE vs offshore.

Ćwiczenie mierzalne

Wybierz jeden instrument demo. Zapisz: kapitał, 1% ryzyka w PLN, dystans do invalidacji, wynikający size, oraz czy po limicie −2R kończysz sesję. Jeden wiersz w arkuszu > trzy „przeczucia” z czatu.

Częste pytania

Czy stop-loss musi być zawsze −1R?

Planujesz 1R jako pełną invalidację. Early exit może dać −0,5R — OK, jeśli to reguła, nie panika. Ważne, by w dzienniku tagować powód.

Jak liczyć R przy partialach?

Zsumuj PnL netto pozycji i podziel przez pierwotne ryzyko w PLN. Jedna liczba R na trade; w notatce opisz partial.

Czy R:R 1:2 jest obowiązkowe?

Nie. Ważna jest expectancy: winrate × średnie wygrane R minus strata × średnie przegrane R, po kosztach. 1:2 to częsty punkt startu, nie dogma.