Scalping 1-min i odczyt orderflow – tape, bid/ask, absorpcja

Scalping to gra o mikro-przewagi: czytanie kto jest agresywny, gdzie stoi pasywna płynność i kiedy agresja jest absorbowana. Bez DOM, Time & Sales i drabinki bid/ask skalpujesz na ślepo. Ta lekcja uczy odczytu, nie zgadywania kierunku.

Cel lekcji

• Rozróżnić zlecenia pasywne (limit) i agresywne (market).
• Czytać Time & Sales i Footprint M1 pod kątem absorpcji i inicjacji.
• Zdefiniować 2 mierzalne setupy: absorpcja na poziomie + failed auction.
• Zbudować reguły twardej egzekucji z limitem strat tickowych.

Fundament

Pasywny = limit order w książce – dostarcza płynność, stoi w bid/ask
Agresywny = market order / marketable limit – zabiera płynność, powoduje transakcję
Transakcja = agresja trafiająca w pasywne
Time & Sales pokazuje stronę agresji
DOM pokazuje pasywną płynność która jeszcze nie została zjedzona

Narzędzia – co musisz mieć na ekranie

1. DOM / Ladder: bid/ask z wolumenem. Szukasz dużych limitów (iceberg, reloading).
2. Time & Sales: lista transakcji. Czytasz tempo i rozmiar.
3. Footprint 1-min: na każdym poziomie widzisz ile wolumenu przeszło na bid vs ask.
4. Delta: Delta = Vol_Aggressive_Buy - Vol_Aggressive_Sell

Dwa setupy scalpingowe mierzalne

Setup A: Absorpcja na poziomie

• Cena dochodzi do znanego poziomu (PD_H, PM_H, VWAP, OR_High).
• W DOM duży bid/ask (np. 10x avg).
• W Time & Sales seria dużych agresywnych zleceń w poziom, ale cena nie przechodzi.
• Footprint: duży wolumen, delta przeciwna do ruchu.

Wejście: limit na poziomie absorpcji po potwierdzeniu że cena odchodzi 2-3 ticki. Stop 1 tick + spread za poziomem. Cel 1.5-2x stop. Czas max 90 sek.

Setup B: Failed Auction

• Cena wybija poziom (np. OR_H) na niskim wolumenie agresywnym.
• Delta słabnie mimo wybicia.
• Powrót do środka w <60 sek i close M1 z powrotem pod/nad poziomem.

Wejście po powrocie do środka. Stop za high/low fałszywego wybicia. Cel środek range lub VWAP.

Tabela sygnałów orderflow

Zarządzanie w scalping

Risk_ticks = 4-8 ticków max na scalp
Size = Risk_PLN / (Risk_ticks * Tick_value)
Maks dzienna strata: 3 * Risk_PLN lub 2% konta
Limit czasu: 2 min max na pozycję bez progresu
Zasada 3 strat: po 3 stopach – 15 min przerwy

Footprint w praktyce – jak czytać bar 1-min

Na poziomie 100 zobacz masz:

• BidVol 1200 / AskVol 3500 -> agresywni kupujący
• Następny poziom 100.10 BidVol 4000 / AskVol 800 -> sprzedaż absorbowana na 100.10, ale poniżej kupujący wchodzą. Interpretacja: ktoś broni 100.10 przed dalszym wzrostem, ale na 100 nie ma już podaży. To miejsce na long scalp z ciasnym stopem 2 ticki pod.

Delta – dywergencja która ratuje

Przykład:

• Cena robi nowy high OR, Delta na barze 1m = -800 (więcej agresywnej sprzedaży niż kupna mimo high)
• Poprzedni high Delta = +1500 Dywergencja Delta = agresja kupna słabnie mimo ceny. To nie sygnał short sam w sobie, ale zakaz dokładania long i przygotowanie do failed auction.

Cost of overtrading w scalpingu – kalkulacja

100 trades dziennie x spread 1 tick 5 USD = 500 USD koszt dziennie
Jeśli avg win 15 USD i WR 55%, brutto 100*0.55*15 - 100*0.45*10 = 825-450=375 USD
375 - 500 = -125 USD dziennie netto
Wniosek: 100 trades musi mieć większy avg win lub WR >60% żeby pokryć spread.
Dlatego filtrowanie absoprcji jest kluczem, nie liczba kliknięć.

Psychologia orderflow – 3 zasady

1. Czekaj na dużą pasywną – nie zgaduj.
2. Po 2 failed absorpcjach – poziom jest zjedzony. Nie próbuj 3. raz fade.
3. Jeśli nie rozumiesz co się dzieje w DOM – nie klikasz. Brak zrozumienia = brak setupu.

Kiedy plan mówi NIE HANDLUJ

• Spread > 2 ticki, DOM pusty – brak płynności.
• News o wysokiej zmienności za <2 min.
• Delta i cena zgodne i szybkie – to inicjacja, nie reversal.
• Nie widzisz dużych limitów – brak absorpcji = brak setupu.
• Zaliczyłeś dzienny limit strat.
• Platforma laguje, T&S opóźniony >500ms.

Błędy które kosztują najwięcej

1. Zjadanie spreadu marketem w obie strony: 100 scalpów x 2 ticki = niszczenie konta kosztami.
2. Klikanie każdego “dużego” zlecenia – iceberg to reload. Czekaj na potwierdzenie.
3. Brak max czasu: trzymanie scalpu 10 min bo “może wróci”.
4. Trading bez Delta/Footprint: sam DOM kłamie.
5. Overtrading po nudzie.

Ćwiczenie mierzalne (60 min)

1. Otwórz symulator z DOM + T&S (replay RTH).
2. Zaznacz 2 poziomy: PD_H i VWAP.
3. Nie klikaj 15 min, tylko zapisuj co widzisz: rozmiar limitów, tempo T&S, delta M1.
4. Potem 45 min szukaj tylko Setup A. Max 5 trades.
5. Dla każdego: poziom DOM, wolumen absorpcji, wynik w tickach, slippage.

Cel: 5 trades z pełnym opisem absorpcji. 0 trades to też poprawny wynik jeśli nie ma setupu.

Sprawdź się

1. W T&S widzisz 2000 akcji kupione agresywnie na 101, ale cena stoi 101.00 x 101.02. Co to sugeruje?
2. Czym różni się spoof od prawdziwej obrony w DOM?
3. Jak policzysz Delta i dlaczego dywergencja Delta vs cena może zapowiadać koniec impulsu?
4. Dlaczego max czas na scalp jest tak samo ważny jak stop?

Częste pytania

Czy muszę mieć płatny DOM? Tak, dla prawdziwego scalpu potrzebujesz pełnej książki i T&S bez opóźnienia.

Czy orderflow działa na GPW? Działa, ale płynność mniejsza. Skup się na WIG20 i FW20.

Ile ticków stop to standard? ES 4-6, NQ 6-10, akcja $50 3-5 centów. Testuj na swoim rynku.

Czy skalpować na 1-min czy 5-min? Entry na 1m footprint, kontekst na 5m i VWAP.

---

Scalping to najbardziej kosztowa forma handlu. Pomiar Delta, slippage i czasu trzymania jest obowiązkowy.

---