Killzones – okna płynności London i New York

Rynek nie jest losowy co do czasu. Płynność, wolumen i zmienność mają swoje okna: otwarcie Londynu, otwarcie Nowego Jorku, fixy. Killzone to okno czasowe gdzie prawdopodobieństwo wygenerowania dziennego range jest najwyższe. Nie system, tylko rama czasowa do szukania setupów.

Cel lekcji

• Zdefiniować killzones dla instrumentów FX, indeksów, kontraktów US.
• Zmierzyć, w którym oknie Twój rynek generuje high/low dnia.
• Połączyć killzone z ORB i VWAP.
• Zapisać reguły “nie handluje poza killzone” dla redukcji overtradingu.

Definicja operacyjna killzone

Killzone = [Start, End] czasu w którym:
- Avg Range w oknie > 40% dziennego ADR
- Prawdopodobieństwo High/Low dnia w oknie > 35%

London Open KZ: 08:00-11:00 CET (02:00-05:00 ET)
NY Open KZ: 14:30-17:00 CET (08:30-11:00 ET) – najważniejsze dla US
London Close / NY Lunch: 17:00-19:00 CET – rotacja

Dla GPW: killzone 9:00-11:30 CET.

Dlaczego killzone działa

• Napływ zleceń overnight realizowany na open.
• Algorytmy VWAP/TWAP startują na open sesji.
• Fixy i rolowania mają stałe godziny.
• Wiadomości makro publikowane w oknach.

To koncentracja płynności, nie magia.

Tabela killzones

Jak używać killzone z innymi setupami

1. London KZ: wyznacz ON_H/L, grasz ORB 15m jeśli gap_ATR >0.5.
2. Przed NY KZ (13:30-14:30 CET): nie otwieraj nowych pozycji.
3. NY KZ: główny handel – ORB 5m, VWAP bounce, scalping orderflow. Po 2 stratach lub o 17:00 CET – zamknij monitor.

Jeśli czas w NY_KZ i ORB_NY_trigger i VWAP_slope zgodny -> size 100%
Jeśli czas poza KZ -> size 25% lub nie handluj

Pomiar – gdzie powstaje High/Low

Dla 60 ostatnich sesji:
Policz % dni gdzie High_D lub Low_D powstał w:
A) 09:00-11:30 CET
B) 14:30-17:00 CET
C) poza KZ

Zapisz ADR w KZ vs ADR poza KZ. Jeśli ADR poza KZ <30% ADR w KZ – nie warto handlować poza KZ.

Przykład dnia z 2 killzones

GPW: WIG20 open 9:00 gap +0.6% po DAX. Londyn KZ 9:00-11:00 generuje high dnia o 10:15. Potem 11:30-14:30 rotacja -0.3%. NY open 15:30 wolumen skacze 2x, ale cena nie robi nowego high/low – tylko powrót do VWAP. Day trader który handlował tylko 9:00-11:30 miał 2 setupy ORB z dodatnim R. Ten który handlował 9:00-16:00 miał 5 dodatkowych strat w rotacji.

Jak wyznaczyć własny KZ w 30 minut

Dane: 60 sesji M30 High/Low timestamp
Histogram: policz ile High/Low wpadło w każdy 30-min slot
Wyznacz 2 sloty o największej koncentracji = Twoje KZ
Policz ADR_KZ vs ADR_poza
Jeśli ADR_KZ > 65% dziennego ADR – handluj tylko KZ.

Kombinacja KZ + ORB + VWAP – playbook

Playbook A – Londyn momentum:
Warunek: czas 08:00-11:00 CET, DAX gap_ATR 0.5-1.2, ORB 15m breakout zgodny z VWAP slope
Wejście retest, stop OR_low, cel PM_H, RR min 1.5
Max 2 trades w tym KZ

Playbook B – NY momentum:
Warunek: czas 14:30-17:00 CET, SPY Vol OR 5m >150% avg, VWAP slope >0
Wejście ORB 5m breakout + VWAP hold, cel 2*OR_N
Max 2 trades
Poza tymi – size 0

Najczęstsza pułapka

Handel London KZ na SPY i NY KZ na DAX bez pomiaru. Rynki mają swoje okna. SPY poza NY KZ ma expectancy ujemne po kosztach w 70% dni. To nie opinia, to histogram.

Kiedy plan mówi NIE HANDLUJ

• Poza zdefiniowanym KZ, jeśli statystyka pokazuje edge 50% niższy.
• Przerwa między KZ 11:30-14:30 CET – czekanie.
• Po osiągnięciu limitu czasowego 150 min.
• Lunch NY 12:00-13:30 ET – fałszywe wybicia.
• Piątek po 16:00 CET – zamknięcia tygodnia.

Błędy które kosztują najwięcej

1. Handel całej sesji 8h – 3x więcej transakcji poza edge niż 2h KZ.
2. Ignorowanie London KZ dla DAX/EUR.
3. Przenoszenie size z KZ poza KZ.
4. Brak hard stop godziny.
5. Wszystkie killzones dla wszystkich rynków – wybierz 1 główny.

Ćwiczenie mierzalne

Mapa High/Low w czasie.

1. Pobierz D1 + M30 dla 1 rynku z 40 sesji.
2. Zaznacz godzinę High_D i Low_D.
3. Zbuduj histogram: ile high/low w 08-11, 14-17, reszta.
4. Policz średni range w każdym oknie: Range_KZ = High_KZ - Low_KZ.
5. Napisz regułę: “Handluję tylko X i Y, poza tym size 0% bo ADR_KZ = …, ADR_poza = …”.

Sprawdź się

1. Dlaczego NY Open KZ jest najważniejszy dla akcji US?
2. Co zrobisz jeśli High D tworzy się w 70% w London KZ a Ty handlujesz SPY?
3. Jak połączysz filtr KZ z ORB 5m – napisz warunek logiczny.
4. Dlaczego lunch NY jest zakazany dla większości day traderów?

Częste pytania

Czy muszę znać wszystkie killzones ICT? Nie. Wystarczą London i NY.

Czy killzone działa na krypto 24/7? Działa statystycznie, ale słabiej niż na ES/SPY. Mierz osobno.

Co z GPW – handlować po 14:30? Tylko jeśli WIG20 reaguje na US open z wolumenem >150% avg.

Czy handlować Londyn z Polski? Tak, 8-11 CET to Twój poranek z wysoką płynnością DAX/EUR.

---

Killzones to statystyczne okna płynności, nie gwarancja ruchu. Używaj jako filtra czasu.

---