Wskaźniki: MA, RSI, MACD

Czym są wskaźniki techniczne

Moving average (MA) wygładza cenę i bywa filtrem trendu albo dynamiczną strefą. RSI mierzy tempo zmian w oknie — ekstremalne odczyty to kontekst, nie automatyczne wejście. MACD pokazuje relację średnich i histogram momentum; skrzyżowanie linii jest sygnałem tylko wtedy, gdy tak zapiszesz w planie z invalidacją.

Na GPW filtr „long tylko powyżej MA200 na D1” bywa czytelny na płynnych indeksach i blue chipach. Na CFD nie mnoż oscylatorów — korelują ze sobą i produkują ten sam wniosek trzy razy, co wygląda jak „potwierdzenie”, a jest redundancją.

Kolejność: cena → jeden filtr Najpierw struktura i strefy, potem maksymalnie jeden filtr MA — bez kokpitu oscylatorów.

Protokół testu A/B — parametry stałe przez cały blok

1. Cena

• struktura · strefy
• 0 oscylatorów

2. Jeden filtr

• np. MA200 D1
• stały okres

3. Arkusz

• sygnały · ΣR
• 5+5 sesji

Zakaz: drugi oscylator „dla pewności” i zmiana długości RSI w trakcie porównania.

Jak używać MA, RSI i MACD bez overfitu

Podobnie jak zniesienia Fibonacciego, wskaźniki działają najlepiej jako dodatkowy kontekst przy poziomie — nie jako samodzielny sygnał.

Higiena parametrów

1. Najpierw struktura i strefy bez wskaźników.
2. Dodaj jeden filtr (np. MA200 D1).
3. Parametry trzymaj stałe przez cały test demo.
4. Nie dokładaj drugiego oscylatora „dla pewności”.
5. Nie mieszaj RSI z M1 z biasem z D1 bez reguły — to dwa światy szumu (patrz Trend, struktura i range).

Protokół A/B: 5 + 5 sesji (Twoje dane)

Nie wierz w cudzy winrate z Twittera. Zmierz filtr na swoim instrumencie:

Reguły protokołu: ten sam instrument, ten sam setup strukturalny, stały okres MA w bloku B, brak zmiany RSI/MACD „w trakcie”. Na końcu: liczba sygnałów A vs B, suma R A vs B, decyzja keep / drop filtra.

Screenshot (obowiązkowy do lekcji): zrób własny screen D1 z MA200 na wybranym instrumencie, podpisz datą i tickerem, włóż do dziennika. Kurs nie dostarcza „magicznego” wykresu — Twoja cena i Twoja średnia.

Liczby z internetu typu „+X% po filtrze MA” traktuj jako marketing, nie jako Twój edge.

Czego unikać

• Kokpitu z pięcioma oscylatorami naraz.
• Optymalizacji długości RSI co tydzień pod ostatnie transakcje (curve fitting).
• Wejścia samą dywergencją bez poziomu i stopu.
• Traktowania „wyprzedania” w silnym downtrendzie jako sygnału kupna na pełnym size.
• Budowania strategii wyłącznie na crossach MACD bez kontekstu sesji GPW/CFD.
• Przerywania protokołu A/B po trzech stratach i „dokręcania” okresu MA.

Jak testować filtr bez oszukiwania siebie

Nie zmieniaj okresu MA w trakcie porównania. Jeśli po pięciu stratach „dokręcisz” RSI, nie wiesz już, czy działa filtr, czy dopasowałeś się do szumu. Na GPW i CFD trzymaj ten sam instrument przez cały blok testu — mieszanie tickerów myli wnioski o wskaźniku z wnioskami o płynności.

Warstwa PL i pomiar

Zanim skalujesz size, zapisz w dzienniku trzy fakty z metody pomiaru: (1) jaki % kont detalicznych raportuje Twój broker i z jaką datą komunikatu, (2) ile kosztuje typowy overnight względem Twojego 1R, (3) czy setup przechodzi mini-próbkę bez optymalizacji wstecz. To nie jest backtest „na pewny zysk” — to higiena evidence of work.

Policz size w kalkulatorze 1–2% albo wynik w R-multiple. Jeśli grasz FX, zorientuj wartość ruchu w pips → PLN. Porównania: demo vs live, market vs limit, broker PL/UE vs offshore.

Ćwiczenie

Odłącz wszystkie wskaźniki na 5 sesji (wariant A); handluj tylko strukturę i strefy. Potem 5 sesji z jednym filtrem MA (wariant B, stały okres). Wypełnij tabelę A/B powyżej. Dołącz screenshot MA200 z datą. Cel: 10 wierszy + decyzja keep/drop filtra na podstawie Twojej sumy R — nie opinii z filmu.

Sprawdź się

Częste pytania

Czy RSI wyprzedany oznacza, że trzeba kupować?

Nie. To informacja o momentum w oknie. W silnym downtrendzie RSI może być „wyprzedany” długo. Potrzebujesz poziomu, biasu i planu wyjścia.

Jaką średnią wybrać — 50 czy 200?

Tę, którą zapiszesz w planie i przetestujesz bez zmiany przez cały okres A/B. Ważniejsza jest stałość niż „magiczna” liczba z internetu.

Po co screenshot MA200?

Żeby Twoja lekcja opierała się na Twoim rynku i dacie, nie na cudzej grafice. Screenshot + tabela A/B to dowód procesu, nie ozdoba.

Czy dywergencja MACD lub RSI wystarczy do wejścia?

Raczej jako ostrzeżenie o słabnącym momentum. Wejście łącz z strefą i invalidacją — sama dywergencja bywa przedwczesna.